Eduardo Dutra Villa-Lobos nasceu em 29 de Junho de 1965 em Bruxelas, na Bélgica, filho do diplomata Jayme Villa-Lobos e de Lucy Villa-Lobos. Dado conheceu a música desde pequeno, sobrinho-neto de Heitor Villa-Lobos, passou sua infância ouvindo seu pai tocar piano clássico todo dia. Aprendeu a ouvir nessa época JS Bach, Caetano Veloso, Chico Buarque, os clássicos Beatles e Rolling Stones.

Aos 12 anos começou a ouvir Beatles, Bill Haley, Little Richard e Chuck Berry. Através de sua irmã mais velha, Bebel, conheceu Transformer de Lou Reed.

Aos 14 anos chega a Brasília depois de ter morado na Iuguslávia, Uruguai e França. Foi quando conheceu o punk dos Ramones, ficou impressionado com a versão deles de Do you Wanna a Dance que costumava ouvir com Johnny Rivers.

Depois que seus pais se separaram, Dado passou a morar com seu irmão Luis Otávio, e com Dinho Ouro-Preto e Pedro Ribeiro na 213 Sul. Foi quando Dado montou sua primeira banda: Dado e o Reino Animal, que fez apenas um show e se destacou por ser a primeira banda da turma a ter teclados.

Nessa época, Dado passou no vestibular de Sociologia da UnB e pretendia depois terminar seus estudos na França, para seguir a carreira de seu pai, só que Dado foi convidado a entrar para a Legião Urbana. Em fevereiro de 1983, já com 18 anos, entra para a Legião. A banda composta por Renato Russo, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e Renato Rocha tornou-se uma das maiores bandas que já surgiu na história do rock brasileiro até hoje. Dado casou-se com Fernanda Villa-Lobos em 1984, na época empresária da Legião Urbana, com quem tem dois filhos, Nicolau e Miranda.